海龟交易策略私人定制
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2025-02-16
海龟交易策略
最近看到一个很牛逼的策略，海龟交易策略，其实这个策略也是老古董了，但是它是一套极为完整的交易系统，经过时间的考验后依旧经久不衰，太棒了。 海龟交易策略总有人说这是个垃圾，但它提供了一套交易思路，最亮眼的就是仓位管理机制。原版的策略里，直观可以理解为：如果从日线的角度来看，通过计算ATR，每一次建仓，每天最极端的变动会使得总资金的变动幅度不超过所设定的risk value。 策略核心理念趋势跟踪：利用价格突破信号捕捉市场趋势。 仓位管理：通过计算波动性，确保每次建仓时单笔风险不超过预设比例（例如1%）。 严格规则：制定明确的加仓、止损和止盈规则，保证策略的执行纪律。 Average True Range, ATR, 平均真实波幅下面是原版海龟的ATR计算方法 真实波幅（TR）计算公式：$$TR = \max(H - L,, |H - PDC|,, |PDC - L|)$$ H：当日最高价 L：当日最低价 PDC：前一日收盘价 ATR 计算公式：$$ATR = \frac{19 \times PATR +...
2025-01-20
保护性看跌期权
最近一直再看金融投资相关的东西，刚好也学习了期权的一些知识，顺道了解了一下怎么用期权对冲股票市场带来的风险。 什么是期权定义直接抄了 期权（Option）是一种金融衍生品，它赋予持有人在约定的时间或时间范围内，以预定的价格（称为执行价格或行权价）买入或卖出标的资产的权利，但并不负有必须执行的义务。期权的主要特点包括： 期权类型： 看涨期权（Call Option）：持有人有权以约定价格买入标的资产。 看跌期权（Put Option）：持有人有权以约定价格卖出标的资产。 期权的参与者： 买方：支付期权费（Premium），获取执行权利。 卖方：收取期权费，承担履行买方权利的义务。 标的资产：期权的标的资产可以是股票、指数、商品、货币等。 到期日：期权合约规定的有效期限。到期后，期权将失效。 执行方式： 欧式期权：仅能在到期日行权。 美式期权：可以在到期日及之前任何时间行权。 用途： 风险管理：投资者利用期权对冲市场风险。 投机获利：通过预测标的资产价格的波动方向获取收益。 增强收益：通过出售期权赚取期权费。 保护性看跌期权（Protective...
2025-01-13
VNPY平台对接IB盈透证券
上篇讲了一下VNPY这个开源平台的基本使用，这篇讲讲怎么用VNPY对接IB以及一些遇到的问题。 VNPY平台对接IB盈透证券参考官方教程。 安装必要插件IB Trader Workstation因为要开启API功能，所以要先下载盈透证券的Trader Workstation，安装，网上教程很多，查一查打开api功能即可。 这里简单说一下，只有PRO账户能开启API。 打开station后，看到右上角齿轮，看到，勾选Enable ActiveX and Socket Clients，如图： ibapi在python里，不是简单的pip install ibapi就行了，仔细阅读并参考vnpy提供的文档。 连接VNPY在VNPY启动界面，在交易接口处勾选盈透证券，启动。看到弹出界面工具栏的连接里，选择连接IB。填入之前的端口即可，其他不变，点击链接。 连接过后就成功通过API连接到刚才登陆在trader...
2025-01-13
VNPY平台入门
纳指期货涨的太狠了，老板交给我一个任务，看看能不能实现程序化交易。我想这操蛋啊，当年玩比特币俩月亏了一半，最后勉强回本就不玩了。结果刚不玩就一波大涨突破十万了。。。只能说哥们没这个命。但老板的任务得琢磨琢磨啊，经过一番学习，量化水真深。一开始还想着自己写个平台，发现毛都不懂，好不容易整出来的东西还死慢，不如直接用大佬的东西，发现了VNPY，开源万岁。 VNPY简单入门安装Windows直接去官网安装社区版就好了，甚至省去了git clone的功夫，现在直接可以安装可视化界面了，傻瓜式部署。 数据导入根据文档，通常可以直接下载数据，但是一些海外市场的数据可能没有，或者有自己导入数据的需求，可以直接准备数据导入即可。 这里勾选应用模块下的DataManager，点击启动。 事实上，可以一次全部启动所需要的模块，这里为了演示，每次只启动一个。 在弹出窗后的工具栏选择 功能 ->...
